Önceki yazıda genel hatlarıyla modellemeden ve risklerin yönetimine sağladığı katkıdan bahsetmiş ve ülkemizin modelleme şirketi T-Rupt ın hikayesine başlangıç yapmıştım.
Bugün inşaat mühendisliğinin son derece önemli bir dalı olan deprem mühendisliğinin niş alanı deprem modellemesine daha detaylı bakalım.
Modellemenin sigorta şirketlerinin mali güçleri ve sürekliliğindeki yeri ve T-Rupt ‘ı anlatmaya devam ediyorum.
6 Şubat Kahramanmaraş Depremlerinden sonrası ilgi odağı olan sigorta sektörünün ülkemiz ekonomisi için ne denli kritik bir mali yapı olduğu ortaya çıktı. ZDS'nin önemi ortaya çıktı, eksik teminatlar ve eksik sigorta gündeme damgasını vurdu. Sigortalılık oranı depremlerin etkilediği bölgede o o kadar düşüktü ki, pek çok destek hibe yardımlarla ve kredilerle sağlanabildi. Milli servetimizin %13’üne yakını bir anda eridi.
Peki Kahramanmaraş ve civarında bu denli büyük depremlerin olması sürpriz miydi? Hayır.
Avrasya levhasını Anadolu levhasından ayıran Kuzey ve Doğu Anadolu transform fay sistemleri dünyadaki en aktif fay sistemleri arasında yer alıyor ve tarihte oldukça yıkıcı depremler bu fay sistemleri boyunca meydana gelmiş. Bu bilinen bir gerçek. 6 Şubat depremlerinden önce bilim insanları Doğu Anadolu Fay zonu üstündeki bu bölgeye dikkat çektiler, deprem dirençli şehirlerin inşasının aciliyetini her fırsatta dile getirdiler.
Bu afette beklenmedik olan ise, çok kısa bir zaman aralığında, yaklaşık 9 saat içinde, arka arkaya meydana gelen M 7’den büyük iki depremin olmasıydı. M 7.8 büyüklüğündeki ilk depremin üzerinden 24 saat bile geçmemişken M 7.6 büyüklüğünde yeni bir deprem olması bir önceki depremden dolayı hasarlı binaların ikinci depremle beraber yerle bir olmasına ve yıkımın katlanmasına sebep oldu.
Modelleme perspektifinden bakıldığında, bu ölçekte ve bu şekilde tezahür eden afetlerin çok nadiren meydana gelmesi nedeniyle, modellerin sigortacılara bu önemli olaylar hakkında yeterli veri ve iç görü sağlamadığını ima eden ifadeler kullanıldı. Daha net bir ifadeyle, aslında bu durumun “modellenemediği” belirtildi.
Depremin kader olmadığı, bir doğa olayı olduğu gerçek. Bilimin, veri ve bilgilere dayandırdığı depremin olası etkileri ve sonuçları hakkındaki tahminleri, en kötüsüne hazırlıklı olmayı, zararı en az indirmek için önlem almayı ve farkındalığı sağlıyor.
Deprem felaketle sonuçlanabilir. Ancak bina yapımındaki ileri standartlar, önlemlerin alınmış olunması ve krize hazırlıklı olmak sonuçları değiştirir. Yüksek standartlarda binaların yapıldığı ülkeler, dakikalar içinde uyarı verip, insanları güvenli yerlere yönlendirebiliyorlar, kaosu yönetebiliyorlar, yardımları hızla organize edip yönetebiliyorlar, rutine daha çabuk dönebiliyorlar. Biz hala “ah vah” diyoruz, biraz sallansak panik halde sağa sola koşuyoruz. Uzun lafın kısası hazırlıklı ve organize olmadıktan sonra, tahminler sapmış, modellenememiş demenin anlamı yok. Bilimden ve modellemeden maksimum faydayı sağlamayı hedeflemeliyiz.
Kahramanmaraş depremlerinin ardından, ulusal ve uluslararası araştırma enstitüleri ve üniversiteler depremleri incelemek, oluşum mekanizmalarını anlamak ve hasara ilişkin tutarlı hesaplamaların yapılabilmesine yönelik yöntemler geliştirmek için muazzam çaba sarf ettiler. Her iki depremin karmaşık yapısı nedeniyle sigorta sektörüne faydalı ve gerçekçi modelleme araçlarını sağlayabilmek için depremlerden öğrenilenler dahil edilerek modelleme çalışmaları devam ediyor.
Deprem modellemesiyle ilgili İnşaat Mühendisliği’nin son derece uzmanlık gerektiren bir dalı ile tanışıyoruz; “Deprem Mühendisliği”
Deprem mühendisliğinin sıklıkla yapılan iş tanımı deprem etkilerine karşı dayanaklı bina tasarımı, yeni teknolojiler kullanarak (mesela sismik yalıtım) yapılar tasarlamak ve yapımlarını kontrol etmek; hasar görmüş ya da deprem öncesi tekil yapıların (endüstriyel, konut, ticari) deprem etkisi altında ayrıntılı performans tayinleri. Deprem mühendisliğinin NİŞ konularından biri ise “Deprem Modellemesi”. Modelleme, inşaat mühendisliği, yer bilimi, olasılık, istatistik ve yazılımın bir araya geldiği son derece farklı disiplinleri içeren karmaşık bir alan. T Rupt ın 36çalışanının 12 si Prof. Dr. Sinan Akkar yönetiminde modelleme üzerinde çalışan deprem, yazılım, inşaat ve geomatik mühendislerinden oluşuyor. Pırıl pırıl bir ekip.
Deprem Modellemesinin iki ana bileşeni var:
Deprem tehlikesi, risklerin bulunduğu konumlarda hasar, can kaybı veya yaralanmaya neden olabilecek büyüklükteki depremlerden kaynaklanan yer hareketi dağılımlarını depremlerin oluşma sıklıklarıyla beraber hesaplıyor. Deprem riski ise, bu yer hareketleri nedeniyle oluşabilecek hasar, mal ve can kaybını yer hareketlerini oluşturan depremlerin yıllık oluşma sıklığı ile birlikte değerlendiriyor ve hasarı hesaplıyor.
Bu hesaplamalar sırasında deprem riski, riskin türüne göre (mesela ticari, endüstriyel veya konut yapısı, muhteviyatı veya yapıyla beraber muhteviyata gelen hasar dolayısıyla iş durması ve kâr kaybı) hasar görebilirlik fonksiyonları kullanıyor. Deprem modellemesi, deprem sigorta primlerinin hesabında veya deprem senaryolarının benzetimleri sonucu sigorta poliçelerindeki mali hasarları, yıllık oluşma ihtimalleriyle birlikte hesaplıyor.
Deprem kaynakları ve yer hareketi modellemesi, yapı ve geoteknik mühendisliği gibi yer bilimi ve inşaat mühendisliğinin çok çeşitli konularında detaylı bilgi sahibi olmayı gerektiren deprem modellemesi üzerine çalışan akademisyen sayısı oldukça sınırlı. Diğer taraftan konu deprem kaynaklı sigorta hasarına geldiğinde Sinan Hoca bugün itibariyle Türkiye’de sigorta sektörünün ve akademinin birbirlerini yeterince tanımadığını belirtiyor. Bununla beraber sigorta sektörünün bu konudaki uzmanlığa atfettiği önem ve takdirin ileride sigorta sektöründe kariyer yapmak isteyen deprem mühendislerine önemli bir iş potansiyeli yaratacağını da sözlerine ekliyor.
Sinan Hoca’nın dikkat çektiği bir diğer nokta ise deprem mühendisliğinde yaşanan gelişmeler içinde ülkemizin menfaatlerine doğrudan etki yapacak konuların, ilgili akademisyenlerin uzmanlıkları doğrultusunda sürekli çalışılması. AFAD ve DASK destekli proje ile 2013-2015 yılları arasında tamamlanıp, 2018 yılı sonunda resmi olarak yürürlüğe giren deprem yönetmeliğimizle beraber kullanılmaya başlanan, neredeyse 10 yıllık bir geçmişe sahip olan Türkiye Deprem Tehlike haritamızın da güncellenmesi gerekliliğinin önemini vurguluyor Sinan Hoca.
T-Rupt olarak kendi deprem tehlikesi modellerini son veriler ve bilimsel çalışmalar kapsamında güncel tuttuklarını da belirtiyor. T-Rupt ın hasar görebilirlik fonksiyonları da ülkemizde son beş yılda gerçekleşmiş M 6 ve üstündeki depremlerin yapılarda yaptığı hasarlara bağlı kalibre edilmiş durumda.
Diğer taraftan T-Rupt baş modellemecisi Sinan Hoca, deprem tarifesinde faaliyet alanı kriterine daha detaylı olarak yer verilmesinin de önemini belirtiyor.
İlk yazıda bahsettiğim gibi, henüz çiçeği burnunda bir şirketken, Kahramanmaraş’taki büyük afette kolları sıvayan T-Rupt ekibi, depremlerden 8 gün sonra hasar kayıp tahminlerini DASK’a iletiyor.
Peki hangi yapı deprem etkisi altında nasıl hasarlanıyor, bunu nasıl biliyorlar?
Cevap “veri”
Belirttiğim gibi T-Rupt ın geniş bir hasar görebilirlik kütüphanesi var. Türkiye’deki yapı tiplerinin, kat adetlerinin, yapım yıllarının ve inşaat pratiğinin bina davranımlarına yansıtıldığı akademik çalışmalardan ve araştırmalardan yararlanmışlar modellerinde. Aynı zamanda hasar görebilirlik modellerini son beş yıldaki büyük depremlerdeki poliçe hasarlarına göre kalibre de etmişler.
Ne büyüklükte bir deprem, nasıl bir zeminde ne kadar uzaklıkta ne tür bir yapıya, ne seviyede hasar verir ve mali kayıp ne olur?
Sigorta kümülleri üzerinden kayıp hesabı yaparken her binayı (veya riski) tek tek değerlendirme şansı yok. Veya bir deprem senaryosunu modellerken riskin bulunduğu noktada hasara yol açan yer hareketini tam isabetle hesaplamaya da imkân yok. İşte bu noktada deprem modellemesinde model belirsizliği faktörü devreye giriyor. Modellemede yer hareketi şiddetinin dağılımı dikkate alınıyor. Gene yer hareketi şiddetine maruz kalan riskin deprem etkisi altındaki davranımında ve dolayısıyla hasarlanmasındaki hesapta da hasargörebilirlik fonksiyonlarının birer olasılık dağılımı olarak temsil edilmesi gerekiyor. Yani her farklı hasar seviyesi bir olasılık olarak hesaba giriyor. Modelleme algoritmalarının tamamı olasılık teorisi ve istatistik bilgisini içeriyor.
STOKASTİK MODELLEME NEDİR?
Burada ben dahil çoğumuz için yeni bir terimle tanışıyoruz. Stokastik Modelleme – Bu terimi benim gibiler de anlayabilsin diye bayağı uğraştığımı itiraf edeyim. Zaten içinden çıkamadım ve Sinan Hoca’dan destek aldım.
“Stokastik modelleme bir olaya ait rassal değerlerin (deprem modellemesiyle ilgili olarak deprem senaryolarının büyüklüğü, yer hareketi şiddeti, hasar gibi) matematik ve olasılığa dayalı yöntemlerle değerlendirilmesi işlemi olarak geçiyor. Stokastik modelleme, deprem gibi karmaşık bir doğa olayını hem oluş hem meydana getirdiği etki (yer hareketi) hem de risklere verdiği hasar yönünden tüm belirsizliklerle beraber matematik ve olasılık temelli bir yapıyla tanımlıyor. Stokastik deprem modelleri bir ülkenin yıllık deprem aktivitesini belli olasılık dağılımlarına oturtan stokastik deprem kataloglarıyla temsil ediyorlar. Keza bu depremlerin oluşturduğu yer hareketlerini ve bu yer hareketlerin oluşturduğu hasarı da dağılımlarla temsil ediyorlar. Sonuçta elde edilen sigorta hasarları da yıllık oluşma veya aşılma ihtimallerine göre veriliyor. Sigorta sektörü bu kayıp sonuçlarını İngilizce tabiriyle “return period (tekrarlanma süresi de denebilir)” terimiyle biliyor.”
Sigorta dünyasındaki stokastik deprem modellemesine “Sigorta şirketlerinin baz aldığı, yılda bir kere yapılan ve tüm yıl boyunca dikkate alınan reasürans modellemesi” diyebiliriz ve stokastik modellerde belirsizliğin fiyatlaması yüksek."
Deprem hasar senaryolarında yer alan her 250 ya da 500- 1000 yılda bir oluşan hasar ifadesini bilinir ama artık beklenen Marmara Denizi depremi için bu ezberi bir kenara koymak gerekir demiştik. Şimdi bu durum tüm gerçekliği ile hepimizin karşısındayken, hasar tahminlerini hala stokastik modellemeye bağlı kalarak öngörmek sürdürülmeli mi? Daha güncel verilere bağlı kalarak olması beklenen deprem senaryolarını da dikkate alarak stokastik modellemeyle beraber değerlendirilen bir hasar tahmininin yapılması muazzam fark yaratmaz mı?
T-Rupt ın deprem modellemesinde en önemli hedeflerinden biri de tüm UW sürecini uçtan uca , güncel veriyle besleyen bir modelleme.
Ne kadar ve hangi risklerde reasürans desteği alınacağı bir sigorta şirketi için son derece önemli bir karar.
Sigorta şirketlerinin veri setleri hemen hemen benzer, nicelik olarak veri çok ama nitelik olarak verideki detaylar, şirketten şirkete çok değişken olabiliyor. Durum böyle olsa da yıllık reasürans anlaşmaları ve fiyatlamalar, geçerli olduğu dönem için öngörülen yıllık modelleme tahminlerine göre yapılıyor. T-Rupt Türkiye deprem modelini sürekli güncel tutarak şirketlerin portföy değişimleriyle neredeyse eş zamanlı izleyebilecekleri, reasüransın yıllık hasar tahminleri ile değil de sürekli güncellendiği bir modelle UW yapılabileceği bir seviye hedefliyor. Bu hali ile sigorta şirketinin UW departmanına sürekli akan güncel veri sayesinde, fiyatlamasını, olay limitinde (event limit) kapasitesinin neresinde olduğunu, üstlenebileceği riski yıllık anlaşmalarına göre değil, anlık değerlendirmelere göre belirleme imkanına sahip olması amaçlanıyor.
TÜRKİYE SİGORTA SEKTÖRÜ BEKLENEN MARMARA DENİZİ DEPREMİNİ KARŞILAYABİLİR Mİ?
İşte en kilit sorulardan biri. Beklenen hasara ilişkin senaryolar o kadar korkutucu ki, bu durum, ister istemez, insanın aklına, “sigortam var ama sigorta şirketim bu kadar büyük afette hasarımı ödeyecek mali güçte mi“ sorusunu getiriyor.
Bu bir tek bizlerin aklımızdaki bir soru değil, aynı zamanda devletin de sigorta şirketlerini denetlediği ve kontrol ettiği öncelikli konulardan biri. SEDDK 24 Ağustos 2024 de özellikle beklenen Marmara Denizi depremi karşısında ülkemizdeki sigorta şirketlerinin mali dayanıklılıklarının ölçülmesi amacıyla hazırlayacakları deprem stres testlerine ilişkin usul ve yöntemlerini tespit etmeyi amaçlayan Sigorta Şirketleri Tarafından Hazırlanacak Deprem Stres Testleri Hakkında Genelgeyi yayımladı.
Genelgede tüm şirketlerin yangın, mühendislik ve kar kaybı risk kümülleri ve genelgede belirtilen bölgelerdeki portföylerinin, M 7 veya üzeri büyüklükteki bir depremde reasürans, poliçelerdeki koasürans ve muafiyetler hesaba katılarak incelenmesi, ferdi kaza, oto gibi branşlardaki varsayımların da sonuçlara eklenmesi istenmiş. Sigorta şirketlerinin en az iki modelleme şirketiyle yapmaları gereken stres testlerinde, Türkiye deprem tehlikesi ve sigorta portföyleri için güncel hasar görebilirlik modellerine sahip olan ülkemizin tek modelleme şirketi T Rupt, bütün hayat dışı sigorta şirketlerinin deprem stres testini yapma sorumluluğunu üstlenmiş. Bu önemli vazifeyi en iyi şekilde yerine getirmek için oldukça yoğun mesai yapmışlar.
En son Baden Baden konferansında “hasar fazlası” katastrofik kapasite (CAT XS) maliyetlerinin %40 bandında artacağı konuşulurken, sigorta şirketlerimizin bazıları CAT kapasitelerinde en kötü senaryoyu ortaya koyacak olan stres test sonuçlarına göre karar vermek için, CAT XS piyasaları ile görüşmelerini ötelemişler. Çıktılarının gönderimi için son tarihin 30 Kasım 2024 olarak belirtildiği deprem stres testlerinin sonuçları hakkındaki yorumları merakla bekliyoruz.
Peki olası depremin sonuçlarının tahmini sadece sigorta sektörü için mi önemli? Aslında reel sektör için de oldukça önem taşıyor. Türkiye’de çoğu işletme risklerinin %20’sinden çoğunu (koasürans + muafiyet) sigortalayamıyor. Bu riskin ne kadar olduğunu reel sektör şirketlerimiz modelleme sayesinde öngörebilir, sonuçlar sürpriz değil, önceden bilinir olur ve bunlarla alakalı finansal tedbirleri alabilirler.
Modelleme bir olayın öncesi ve sonrasını tahmin etmekle sınırlı değil. Her şeyden önce artık şekli belli olan ve gelecekte bir gün gerçekleşmesi olası duruma karşı önlem alma, korunma, oluşacak zararı azaltmak amaçlı aksiyonları yerine getirmek için de son derece önemli veriler sağlıyor aslında. Bu yıl Monte Carlo, Baden Baden Reasürans konferanslarında ve Ferma Risk Yöneticileri Forumu'nda reasürans sektörü sigortacılara, sigortacılar da sigortalılara aynı çağrıyı tekrarladı “Riskinizi Yönetin ve İş birliği Yapın”
Peki sigorta şirketleri risklerini nasıl yönetiyor?
5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’na göre sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, tüm iş ve işlemlerinin, sigortacılık mevzuatına ve sigortacılık ile ilgili diğer mevzuata, şirketin iç yönergeleri ile yönetim stratejisi ve politikalarına uygunluğunun sürekli kontrol edilmesi, denetlenmesi ile hata, hile ve usulsüzlüklerin tespiti ve önlenmesi amacıyla iç denetim ve risk yönetimini kapsayacak şekilde etkin bir iç kontrol sistemi kurmak zorunda. Bu zorunluluk sigorta şirketlerinde entegre bir risk yönetim politikası uygulaması gerektiriyor. Politikaların uygulamasında ise riskli durumlarda alarm verecek, uyaracak, risk yönetimi seviyesini takip edebilecekleri, kırmızı bayrakları (red flag) işaretleyebilecekleri ve faaliyetlerini yönlendirebilecekleri bir sisteme ihtiyaçları var. Bu alandaki yazılımların eksikliği hala bazı fonksiyonların ve raporlamaların “taşıma su” ile yerine getirilmesine neden olabiliyor. Sektörün etkin ve kullanışlı bir yazılıma ihtiyacı ortada.
T-Rupt serisinin gelecek yazısında sigorta sektörünün kendi risklerinin yönetiminde ihtiyaç duyduğu yazılım çözümünü sektöre kazandırdıkları “ARU”, T-Rupt’ın üzerinde çalıştığı diğer afet modelleme projeleri ve yurtdışı hedefleri var. Takipte kalın.
Herkese iyi çalışmalar
#deprem #modelleme #stokastikmodelleme #muhendislik #bilim #depremtehlikesi #depremriski #reasurans #surdurulebilirlik #dayaniklilik #insaat #yazilim #matematik #simulasyon #strestest #sigorta #aerthquake #modelling #earthquakeengineer #carrier #kariyer #akademik #academics #isbilrigi #cooperation #riskmanagement #riskyonetimi #underwriting
İlgili blog yazıları faydalı bağlantılar
FERMA 2024 NOTLARI
Comments